金融工程数量化投资周报

量化模型1 号选股模型历史绩效

量化模型1 号选股模型历史绩效

量化模型1 号选股模型历史绩效

    国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind
组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

    国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind
组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

    国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind
组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

    组合本周表现:跑赢市场0.11%

    组合本周表现:跑赢市场0.34%

    组合本周表现:跑输市场0.16%

    本周(截止到2018 年6 月15
日)组合获得超额收益0.11%。模拟组合绝对收益为-0.58%,沪深300
指数涨幅为-0.7%。组合的超额收益为0.11%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.17%、0.3%、0.02%、0.09%、-0.14%。

    本周(截止到2018 年5 月18
日)组合获得超额收益0.34%。模拟组合绝对收益为1.13%,沪深300
指数涨幅为0.78%。组合的超额收益为0.34%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.33%、0.36%、0.03%、0.38%、-0.13%。

    本周(截止到2018 年5 月25
日)组合获得超额收益-0.16%。模拟组合绝对收益为-2.38%,沪深300
指数涨幅为-2.22%。组合的超额收益为-0.16%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:0.08%、0.09%、-0.18%、0.1%、-0.27%。